株式や先物などの取引を行う人々の行動は、実際には自分の潜在意識に導かれています。以前の記事で何度も述べたように、一人一人の取引システムには、その人の性格が反映されています。例えば、私が取引を始めたばかりの頃、"チャンス"を見つけたら待つことができず、すぐに取引を開始しました。量化取引を始めた時も、特定の高値を突破した瞬間に注文を入れないと気が済まず、確実に突破したのを確認するまで待つことができませんでした。これらすべては、私の本質が極端な効率を追求しているからで、効率を下げるものに対して強い拒否感を抱いていたからです。端的に言えば、私はせっかちで衝動的、迅速に行動する人間だったのです。
このように、我々各取引者の行動は確かに潜在意識によって駆動され、性格特性を含むものとなっています。
ただし、以前の記事で何度も言っていた言葉には後半があります。取引システムは、取引者の性格特性と心理的な道のりによって決まるのです。
私が主観的な取引から量化取引に転向した初期には、選んだ取引戦略には私の潜在意識が完全に反映されていました。特定の高値を突破するとすぐに注文を入れ、ストップ高で買い、ストップ安で売り、浮動利益が出れば無制限にポジションを追加していました。最大の効率で究極の爆発力を追求するこのやり方は、自身が定義する当時の自分とよく似ていました。無鉄砲で熱血、常に前へ進むことを恐れない。
しかし、投機市場は自己定義を全く気にしません。私の戦略は積極的なポジション追加戦略を含むため、大半の取引では損失が出ます。高頻度でポジションを追加することは、小さなトレンドや利益を犠牲にし、一度の大きなトレンドでの巨大な爆発を狙うということです。そのため、この戦略の勝率は約25%です。そして、自動運用を開始してからは戦略が試行錯誤を続け、ポジションを追加してはストップがかかり続けました。最高で連続50回以上のストップがかかりましたが、私は一連の安定したトレンドが現れるのを待ち続けました。しかし、私の戦略は何度も何度もストップがかかり、利益曲線も何度も急上昇しては下降するという結果になりました。市場には多くのトレンドが現れましたが、高いトレンド要求のため、大きな利益をあげることはできませんでした。この戦略を1年半運用し続け、最終的な利益は5%でした。
これは私や私の資金提供者には満足できる結果ではありません。取引の将来と生活のプレッシャーから、私は反省を始めました。この戦略は私の性格特性と非常に一致していますが、それが一体何になるのでしょうか？
取引において、個性は利益の影に隠れてまったく価値がありません。
ここで私は、自分が追求してきたのは極端に過ぎると悟りました。トレンドは現れるかもしれませんが、それがいつ現れるかはわかりません。待つことにコストをかけられないので、私は変わる必要がありました。ポジション追加のロジックを捨て、組合せのそれぞれのポジションバランスを追求し、究極なトレンドを追求するのをやめ、多くの通常のトレンドを受け入れ始めました。これは、滑らかなトレンドによる無比の爆発力を捨て、利益曲線の穏やかな成長を追求することを意味します。これらすべてが私の性格特性から大きく逸脱していました。私は穏やかになり、鋭さを捨てざるを得ませんでした。経済学者の薛兆丰は言います。「誰もが"差別"のコストが高すぎると、自らの偏好を満たすために払うコストが大きいほど、"差別"を減らし、自分の偏好を放棄するようになる」と。取引における心理的な道のりは、私たちを変えます。偏好は払うコストの前に無力です。
戦略が穏やかになった時から、私の資金は着実に増え、取引経験も続々と増えました。そして取引に対する認識も少しずつ変わっていきました。私は、効率に対して偏執的な追求をしていること、せっかちな性格の特性を見つけ、それが私の取引戦略の選択に影響を与えていることを発見しました。
記事の冒頭で引用した心理学者ユングの言葉を覚えていますか？「あなたの潜在意識が人生を導き、あなたはそれを運命と呼ぶ」。実はこれが前半です。心理学者ユングはさらにこう言いました。「あなたの潜在意識が明らかにされると、運命は再び書き換えられる」と。
私は、私の戦略が私に合っているとはいえ、それが取引において追加の優位性をもたらしていないこと、突破でのエントリーと確認突破でのエントリーには全く違いがないこと、私に合った戦略がネットや監視、設備、スリップポイントなど多くの要素に対して、かつて嫌っていた確実なシグナルエントリーのときよりもはるかに高い要件を持っていることを知りました。
私の偏好を完全に投げ捨て、利益に徹底的に従いました。これにより、かつて最も偏愛した戦略は私の戦略プールに静かに戻り、長い間無視されていた戦略が徐々に輝きを放ち始めました。私には「最良」や「最適」は存在せず、利益を生み出す限り、それが最良の戦略で最適の戦略だと理解しました。取引における個々の特有の印が時間と共に磨り潰され、消え去るのです。最良の戦略が最適ではなく、最も正しい戦略こそが最適です。各人の戦略選択は最高の取引認識や正しさの定義に基づいているのです。多くのエキスパートがマルチ・ストラテジーを採用するのはなぜでしょうか？彼らはどの戦略も最強ではないことを知っているからです。個性に最適な戦略もなく、正しい戦略だけが存在します。角を磨り潰すのは取引の必須条件で、正しさを受け入れることがエキスパートのコンパスとなるのです。職業取引者は、取引が趣味でなく仕事になるとき、自分の思い通りにはできないと理解すべきです。トップと一般の違いは、一般の取引者が好みで行動するのに対し、トップ取引者は正しさを追求し続けるところにあります。
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