Trong giới giao dịch truyền tai nhau một câu nói: tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá một nhà giao dịch có chuyên nghiệp hay không không phải là mức lợi nhuận của anh ta, mà là khả năng kiểm soát rủi ro. Kiểm soát rủi ro từ lâu đã được coi là một trong những môn học bắt buộc của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhiều nhà giao dịch nổi tiếng cũng luôn coi kiểm soát rủi ro như một chỉ số quan trọng trong quyết định giao dịch.
Trong số đó, có một phương pháp quản lý rủi ro mang tên “quy tắc rủi ro 1%” đặc biệt được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng.
Tuân thủ quy tắc này, khi nhà giao dịch không đạt phong độ hoặc phải đối mặt với môi trường thị trường khắc nghiệt, họ sẽ giữ được mức thua lỗ ở mức thấp nhất, đồng thời vẫn có khả năng thu được lợi nhuận hàng tháng đáng kể.
Một nhà giao dịch ngoại quốc tên Donald Darwin là người kiên quyết thực hiện và hưởng lợi từ quy tắc rủi ro 1%, khi mới 26 tuổi đã gia nhập phố Wall, trong ba năm đầu làm nhà giao dịch anh đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ với lợi nhuận vượt hơn 2 triệu USD.
Lúc mới giao dịch, Donald cũng rất bối rối, anh từng thua lỗ hàng trăm nghìn đô la trong sáu tháng đầu tiên tiếp xúc với giao dịch. Điều này khiến anh rất phiền lòng và bối rối, sau đó Donald đã bình tĩnh lại và xem xét lại giao dịch của mình trong nửa năm qua.
Cuối cùng anh phát hiện ra nguyên nhân quan trọng của sự thua lỗ không phải do chiến lược của mình không đúng, mà là do mình đã bỏ qua tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro.
Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, anh đã tiết lộ bí quyết lợi nhuận của mình, ngoài kinh nghiệm giao dịch vững vàng của bản thân, anh đặc biệt nhấn mạnh sự kiểm soát rủi ro của mình, luôn tuân thủ quy tắc rủi ro 1%.
Hãy cùng tìm hiểu về sức hấp dẫn của quy tắc này.
01 Quy tắc rủi ro 1% là gì?
Quy tắc rủi ro 1% là mức rủi ro tối đa mà mỗi giao dịch có thể chịu, những nhà giao dịch đã nghiên cứu quản lý rủi ro cũng gọi quy tắc này là rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Dưới quy tắc rủi ro 1%, bạn chỉ có thể chịu mức rủi ro tối đa là 1% số tiền trong tài khoản giao dịch cho mỗi giao dịch.
Ví dụ, nếu tài khoản giao dịch của bạn có 10,000 đô la, tổng mức thua lỗ tối đa cho mỗi giao dịch không được vượt quá 100 đô la (tức là 10,000 x 1%).
Điều này được thực hiện bằng cách điều chỉnh kích thước vị thế của bạn, khi chạm ngưỡng dừng lỗ, tổng mức thua lỗ của bạn chỉ bằng 1% tài khoản giao dịch của bạn.
Mặc dù theo quy tắc 1%, tổng mức rủi ro của bạn không nên vượt quá 1% tài khoản giao dịch, nhưng bạn cũng có thể mạo hiểm mức rủi ro thấp hơn. Bạn nên chịu mức rủi ro thấp hơn 1% hay không phụ thuộc vào quy mô vị thế của bạn.
Những nhà giao dịch có số tiền giao dịch lớn thường chịu mức rủi ro thấp hơn 1% số tiền trong tài khoản, ví dụ như 0,5%.
02 Tại sao nên sử dụng quy tắc rủi ro 1%?
Quy tắc rủi ro 1% được thiết kế để tránh mất mát lớn cho mỗi giao dịch, nó cho phép bạn tồn tại lâu hơn trong giao dịch.
Nếu nhà giao dịch mới tuân thủ quy tắc rủi ro 1%, nhiều người trong số họ có thể bắt đầu thu được lợi nhuận thực sự sau một năm giao dịch. Tất nhiên, khi chịu mức rủi ro 1%, bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận từ 1,5% đến 2% cho mỗi giao dịch.
Sau vài ngày giao dịch, ngay cả khi tỷ lệ thành công của bạn chỉ đạt 50%, bạn cũng có thể thu được vài điểm lợi nhuận.
Tuy nhiên, nhiều người mới bắt đầu thường mạo hiểm đầu tư một số tiền lớn trong mỗi giao dịch. Hậu quả là, chỉ cần một lần thua lỗ hoặc liên tiếp thua lỗ cũng đủ khiến họ bị giải tỏa tài khoản.
Sau khi tài khoản bị giải tỏa, họ sẽ nhận được thông báo bổ sung tiền ký quỹ từ nhà môi giới. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, họ hoặc tránh cung cấp vốn cho tài khoản mới, hoặc đưa ra các quyết định giao dịch tình cảm để lấy lại số tiền đã mất.
Đây là lý do tại sao nhiều người mới không thể đạt được lợi nhuận ổn định.
Nhưng nếu họ tuân thủ quy tắc 1%, trong bất kỳ giao dịch nào, chỉ mạo hiểm với một phần nhỏ của tài khoản, thì mức thua lỗ của họ sẽ giảm đáng kể.
Là một nhà giao dịch ngoại hối, chúng ta không thể kiểm soát kết quả của giao dịch tiếp theo hay diễn biến của thị trường, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là mức rủi ro chúng ta chịu đựng.
Mặc dù rủi ro cao có nghĩa là cơ hội lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của bạn nên là kiểm soát rủi ro và đạt được lợi nhuận ổn định. Nếu bạn muốn tài khoản tăng gấp đôi sau mỗi giao dịch, đến sòng bạc có thể sẽ nhanh hơn.
03 Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch đơn lẻ
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là tỷ lệ giữa số điểm bạn dự kiến kiếm được từ giao dịch (tối đa) và số điểm bạn dự kiến có thể mất (dừng lỗ).
Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm 20 điểm trong một giao dịch và có thể kiếm được 40 điểm lợi nhuận tiềm năng, thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn là 1:2.
Giả sử:
Nếu bạn mua một cổ phiếu với giá 50 đô la và đặt giá dừng lỗ ở mức 45 đô la, giá mục tiêu tại 55 đô la, thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn là 1, tức là bạn mạo hiểm 5 đô la để kiếm 5 đô la lợi nhuận.
Bây giờ, bạn mua cùng cổ phiếu đó nhưng đặt mục tiêu lợi nhuận tại 60 đô la và dừng lỗ ở mức 45 đô la. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch này là 2:1, tức là bạn mạo hiểm 5 đô la để kiếm 10 đô la lợi nhuận.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận liên quan chặt chẽ đến rủi ro trong mỗi giao dịch, nếu bạn đã xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ưa thích trong kế hoạch giao dịch, bạn sẽ dễ dàng tính toán lợi nhuận tiềm năng của mỗi giao dịch.
Kết hợp giữa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch đơn lẻ, nếu bạn sử dụng tỷ lệ 2:1 và rủi ro mỗi giao dịch là 1% trên tài khoản 10,000 đô la.
Thì mức thua lỗ tiềm năng của bạn trong bất kỳ giao dịch nào sẽ không vượt quá 100 đô la, còn lợi nhuận tiềm năng của bạn sẽ ít nhất là 200 đô la.
04 Cách sử dụng quy tắc rủi ro 1%?
Để áp dụng quy tắc rủi ro 1% vào hệ thống giao dịch, bạn phải biết cách tính toán kích thước vị thế đúng. Điều này được thực hiện bằng cách thiết lập dừng lỗ, tính toán giá trị mỗi điểm và điều chỉnh kích thước vị thế tương ứng.
1 Dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ là lệnh tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức đã định trước. Dừng lỗ được sử dụng để kiểm soát lỗ trong giao dịch và đóng vai trò quan trọng trong quy tắc rủi ro 1%.
Hãy lưu ý: đừng thay đổi mức dừng lỗ để đạt mức rủi ro 1% trong mỗi giao dịch, dừng lỗ nên dựa trên phân tích của bạn, không phải số tiền tối đa bạn muốn mạo hiểm.
Quy mô vị thế là để đảm bảo quy tắc 1% được thực hiện, không phải để điều chỉnh mức dừng lỗ.
Có bốn loại dừng lỗ như sau:
• Dừng lỗ dựa trên phần trăm tài khoản: để bảo vệ số vốn giao dịch, khuyến khích nhà giao dịch không mạo hiểm quá 2% trong mỗi giao dịch.
Điều này có nghĩa là dù thị trường có như thế nào, khi đặt mức dừng lỗ, rủi ro vẫn không vượt quá 2%.
• Dừng lỗ dựa trên biến động giá: thiết lập dừng lỗ dựa trên biến động giá là một phương pháp cẩn thận, vì nó dựa trên mức giá đã diễn ra của cặp tiền tệ, điều này có thể trở thành chỉ số tốt cho hiệu suất trong tương lai.
• Dừng lỗ dựa trên thời gian: như tên gọi, dừng lỗ theo thời gian là lệnh dừng lỗ dựa trên thời gian. Dừng lỗ theo thời gian thường được kết hợp với các loại dừng lỗ khác để tránh rủi ro qua đêm hoặc giữ vị thế vào cuối tuần.
• Dừng lỗ dựa trên biểu đồ (dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự): cuối cùng, dừng lỗ dựa trên biểu đồ là lệnh dừng lỗ dựa trên các mức kỹ thuật quan trọng. Theo kinh nghiệm, dừng lỗ dựa trên biểu đồ mang lại hiệu quả tốt nhất trong tất cả các loại dừng lỗ.
Dừng lỗ dựa trên biểu đồ có thể được đặt trên mức kháng cự quan trọng hoặc dưới mức hỗ trợ, trên/dưới đường xu hướng, trên mức Fibonacci, điểm pivot hoặc áp dụng cho bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác.
2 Quản lý vị thế
Khi đã xác định được kích thước điểm dừng lỗ, bạn cần quản lý quy mô vị thế. Như đã đề cập, quy mô vị thế của bạn sẽ đảm bảo bạn tuân thủ quy tắc rủi ro trong mỗi giao dịch.
Ví dụ, giả sử điểm dừng của bạn cách giá vào lệnh 50 điểm.
Tài khoản giao dịch của bạn là 10,000 đô la, dưới quy tắc rủi ro 1%, bạn chỉ muốn mạo hiểm 1% của tài khoản trong mỗi giao dịch.
Để đáp ứng điều kiện này, nhà giao dịch sẽ không điều chỉnh dừng lỗ mà điều chỉnh quy mô vị thế.
Vì dừng lỗ của chúng ta được đặt cách giá vào lệnh 50 điểm, và tổng số tiền mạo hiểm là 100 đô la, nên một điểm sẽ có giá trị 2 đô la.
Theo kinh nghiệm, giá trị điểm của một lô (1 lô tiêu chuẩn là 10,000 đô la) là 10 đô la. Điều này có nghĩa là quy mô vị thế của chúng ta nên bằng 0,20 lô.
05 Ví dụ giao dịch với quy tắc rủi ro 1%
Để giải thích rõ hơn về quy tắc 1%, hãy xem một ví dụ khác.
Giả sử tỷ giá EUR/USD là 1.1050, bạn muốn mua sau khi phá vỡ một tam giác đối xứng.
Với tài khoản 4,000 đô la, bạn biết rằng rủi ro tổng cộng cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 1%, tức là 40 đô la.
Sử dụng dừng lỗ dựa trên biểu đồ, bạn có thể xác định điểm dừng tối ưu dưới tam giác đối xứng, vị trí này cách giá vào lệnh khoảng 40 điểm.
Bây giờ bạn đã có tất cả dữ liệu cần thiết để tính toán quy mô vị thế của mình. Tách rủi ro mỗi giao dịch (40 đô la) với điểm dừng lỗ (40 điểm), bạn được giá trị 1 đô la cho mỗi điểm.
Vì giá trị mỗi điểm của một lô tiêu chuẩn đôi EUR/USD là 10 đô la, nên theo quy tắc 1%, quy mô vị thế tối đa bạn có thể mở là 0,10 lô.
06 Cuối cùng, rõ ràng một yếu tố quyết định khi áp dụng quy tắc này là cần thời gian thực hành lâu dài, vì thế chọn một nền tảng giao dịch đáng tin cậy là rất quan trọng đối với việc áp dụng quy tắc rủi ro 1%.
Donald Darwin đánh giá mối quan hệ giữa nền tảng giao dịch và quy tắc rủi ro 1% như sau:
“Mấu chốt của việc áp dụng quy tắc rủi ro 1% là kiên nhẫn và bền bỉ tuân theo chiến lược này. Trong suốt thời gian này, một nền tảng giao dịch tin cậy, ổn định sẽ giúp mình không còn lo lắng gì. Cuối cùng đạt được mục tiêu lợi nhuận dài hạn, ổn định.
Để biết thêm kiến thức giao dịch liên quan, hãy liên hệ với CWG A Hải qua WeChat;
