Perkara Penting:
- Bank Pusat Eropah mengumumkan bahawa mulai 1 Oktober 2026, prosedur kelulusan untuk model risiko kredit dalaman bank akan dilonggarkan.
- Perubahan model yang signifikan tidak lagi secara automatik akan mencetuskan pemeriksaan di tapak yang panjang, bertujuan untuk memendekkan kelewatan pengawalseliaan dan mengurangkan kos pematuhan bank.
- Manfaat modal akan dikenakan sekatan had sebelum penilaian di lapangan diselesaikan, untuk mengimbangi kecekapan pengawalseliaan dengan kestabilan kewangan.
Bank Pusat Eropah Mempermudah Proses Kelulusan Model Dalaman, Kecekapan Pengawasan Bank Zon Euro Alami Penambahbaikan Marjinal
Bank Pusat Eropah (ECB) pada hari Isnin (30hb) mengumumkan langkah besar untuk memodenkan pengawasan modal bank, dengan memutuskan untuk mempermudah dan mempercepat proses kelulusan perubahan pada model risiko kredit dalaman perbankan. Peraturan baharu dijangka berkuatkuasa pada 1 Oktober 2026, menandakan peralihan rangka kerja pengawalseliaan Zon Euro dari “berorientasikan proses” kepada “berorientasikan risiko”.
Pengurangan Redundansi Pengawalseliaan dan Penyisihan Pemeriksaan di Tapak
Untuk sekian lama, sebarang pelarasan signifikan yang dilakukan oleh bank-bank besar Zon Euro terhadap model Penilaian Dalaman (IRB) mereka perlu melalui kelulusan ketat oleh Bank Pusat Eropah. Proses ini biasanya disertai dengan pemeriksaan di tapak yang memakan masa berbulan-bulan, memaksa institusi kewangan untuk menjalankan dua model serentak semasa menunggu kelulusan, menghasilkan redundansi operasi dan kos pematuhan yang ketara. Berdasarkan kenyataan terkini yang dikeluarkan, perubahan model yang signifikan tidak lagi dikaitkan secara automatik dengan penyiasatan di tapak. Ini bermakna bank boleh melaksanakan perubahan sebaik sahaja selepas mengemukakan permohonan, dengan itu dapat mencerminkan ciri-ciri risiko kunci kira-kira mereka dengan lebih real time.
Sekatan Penempatan Modal dan Penampan Risiko
Walaupun kelajuan kelulusan bertambah, Bank Pusat Eropah mengekalkan kekangan dalam pembebasan dividen modal. Peraturan baharu dengan jelas menyatakan bahawa jika model baharu menjurus kepada pengurangan aset berwajaran risiko (RWA) yang membenarkan peningkatan nisbah kecukupan modal bank, faedah modal tersebut akan dibatasi sehingga penilaian akhir di lapangan oleh ECB selesai. Model pengurusan "laksanakan dahulu, bataskan kemudian, sahkan selepas" ini bertujuan menghalang bank daripada mencipta manipulasi model untuk menurunkan wajaran risiko secara buatan, memastikan kecekapan tidak menjejaskan ketahanan asas modal.
Peralihan Strategik Fokus Pengawalseliaan
Bank Pusat Eropah menyatakan bahawa penyiasatan di tapak di masa hadapan akan tertumpu terutamanya pada kawasan berisiko tinggi dan situasi tertentu yang memerlukan semakan rapi. Dengan mengurangkan pemeriksaan rutin yang bersifat pentadbiran, badan pengawalseliaan dapat menumpukan sumber pada perubahan risiko marjinal institusi yang penting secara sistemik. Analisis pasaran menganggap bahawa, seiring pelaksanaan menyeluruh Perjanjian Basel III (Basel III), langkah ini akan membantu bank-bank Zon Euro mengurangkan kelemahan kecekapan modal yang disebabkan oleh kelewatan pengawalseliaan apabila bersaing dengan rakan sejawat di Amerika Syarikat.
