Điểm chính:
- Ngân hàng Trung ương Châu Âu thông báo từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 sẽ nới lỏng quy trình phê duyệt mô hình rủi ro tín dụng nội bộ của ngân hàng.
- Thay đổi mô hình quan trọng sẽ không còn tự động kích hoạt kiểm tra tại chỗ kéo dài, nhằm rút ngắn độ trễ giám sát và giảm chi phí tuân thủ của ngân hàng.
- Lợi nhuận vốn sẽ bị giới hạn cho đến khi đánh giá thực địa hoàn tất, để cân bằng giữa hiệu quả giám sát và ổn định tài chính.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đơn giản hóa quy trình phê duyệt mô hình nội bộ. Hiệu quả giám sát ngân hàng khu vực euro được cải thiện biên tế.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Hai (ngày 30) đã công bố một biện pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa quy định vốn ngân hàng, quyết định đơn giản hóa và tăng tốc quy trình phê duyệt thay đổi mô hình rủi ro tín dụng nội bộ của ngân hàng. Quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, đánh dấu sự chuyển đổi sâu hơn của khung giám sát khu vực euro từ “hướng quy trình” sang “hướng rủi ro”.
Giảm bớt thủ tục giám sát và tách khỏi kiểm tra tại chỗ
Trong một thời gian dài, bất kỳ điều chỉnh quan trọng nào đối với mô hình phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) của các ngân hàng lớn ở khu vực euro đều phải trải qua phê duyệt nghiêm ngặt của ECB. Quá trình này thường kéo dài trong nhiều tháng với các kiểm tra tại chỗ, buộc các tổ chức tài chính phải vận hành cả hai bộ mô hình cũ và mới trong khi chờ phê duyệt, tạo ra sự dư thừa vận hành đáng kể và chi phí tuân thủ. Theo tuyên bố mới nhất, thay đổi mô hình quan trọng sẽ không còn gắn liền với điều tra tại chỗ tự động. Điều này có nghĩa là ngân hàng có thể thực hiện thay đổi ngay sau khi nộp đơn đăng ký, từ đó có thể phản ánh đặc điểm rủi ro của bảng cân đối kế toán của họ một cách thực thời gian hơn.
Ràng buộc giải phóng vốn và đệm rủi ro
Mặc dù tốc độ phê duyệt được đẩy nhanh, nhưng ECB vẫn giữ sự kiềm chế trong việc giải phóng lợi nhuận vốn. Quy định mới nêu rõ, nếu tài sản rủi ro có trọng số (RWA) suy ra từ mô hình mới thấp hơn, từ đó có thể nâng cao tỷ lệ đủ vốn của ngân hàng, những khoản lợi nhuận vốn này sẽ bị giới hạn cho đến khi ECB hoàn thành đánh giá thực địa cuối cùng. Mô hình quản lý theo từng bước này nhằm ngăn ngừa ngân hàng thao túng mô hình để giảm trọng số rủi ro một cách giả tạo, đảm bảo không làm suy yếu độ bền vững của nền tảng vốn khi tăng hiệu quả.
Chuyển đổi chiến lược trọng tâm của giám sát
ECB cho biết, các cuộc điều tra thực địa trong tương lai sẽ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực có rủi ro cao và các tình huống cụ thể cần kiểm tra kỹ lưỡng. Bằng cách giảm bớt các cuộc kiểm tra hành chính định kỳ, cơ quan giám sát có thể tập trung nguồn lực vào các thay đổi rủi ro biên của các tổ chức quan trọng hệ thống. Các nhà phân tích thị trường cho rằng, khi Hiệp ước Basel III được thực hiện hoàn toàn, động thái này sẽ giúp các ngân hàng khu vực euro giảm thiểu bất lợi về hiệu quả vốn do độ trễ giám sát khi cạnh tranh với các đối thủ Hoa Kỳ.
